Индикатор Price Channel (PC) или, как его называют, индикатор ценового канала – классический индикатор семейства , применение которого позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее канала. Этот коридор выстраивается на основании анализа нескольких свечей, начиная от последней, в результате чего определяются экстремумы исследуемого промежутка. Именно они и создают линии канала .
Первая версия инструмента была разработана легендарным Ричардом Дончианом более чем сорок лет назад.
Описание индикатора Price Channel
Линии индикатора Price Channel представляют собой динамические уровни поддержки или сопротивления. Верхняя граница является ценовым максимумом за определенное число периодов, нижняя – минимумом. Также в канале присутствует центральная ось, отображающая среднее арифметическое между главными линиями.
Сигнал о продаже возникает при соприкосновении цены с нижней границей и, наоборот, контакт с верхней сообщает о необходимости покупки.
Средняя линия может быть использована в качестве эффективного и простого трендового индикатора. В отличии от скользящих средних, которые строят по ценам закрытий, она не «отвлекается» на мелкие колебания. Пересчитываться она будет только в том случае, если изменятся границы. Если же последнее происходит, значит, стоит серьезно задуматься о приближении новой тенденции.
- Существуют стратегии, при которых на одном графике используется сразу два индикатора с различными периодами. В таких случаях индикатор ценового канала с меньшим периодом располагается внутри второго канала. В качестве сигнала к покупке воспринимается начало расхождения их нижних границ. По аналогии проводится и продажа, только речь здесь идет уже о верхних линиях.
Торговля с Price Channel
Главными задачами индикатора Price Channel являются:
- подача сигнала о пересечении границы канала ценой;
- определение тренда.
В первом случае система сообщает, что настала пора выставлять ордер на продажу (цена пробивает нижнюю линию) или покупку (пробивается верхняя граница). Если пределы канала с момента начала роста еще ни разу не сужались, следует говорить о восходящей тенденции. Когда они непрерывно сближаются, то тренд — нисходящий.
Классическая торговля с ценовыми каналами предусматривает два подхода: работа внутри границ и действия, вызванные их пробитием.
Внутренняя стратегия означает вход в позицию от линий поддержки или сопротивления. Если цена движется от верхнего предела, то продажи открываются при достижении ею средней оси или противоположного рубежа.
Аналогичным образом обстоят дела с покупками. Просто здесь цена направляется снизу вверх.
Стоп лоссы обычно ставятся за пределами канала, но не слишком далеко.
Преимущество работы с Price Channel состоит в том, что он хорошо отображает флетовые приграничные участки, которые являются наиболее безопасными для входа. Увидеть подобные зоны очень просто: они расположены там, где все три линии находятся в горизонтальном положении и равноудалены друг от друга. Особенно популярна работа внутри канала на валютных рынках, которые пребывают в состоянии флета подавляющую часть времени (по некоторым оценкам до 95%).
Как только цена пробивает канал, возникает сигнал о возможности коррекции или разворота на данном временном промежутке. В большинстве случаев после прорыва границы цена разворачивается и только потом, возможно, продолжает движение против действительного тренда.
При работе с Price Channel вероятность прорыва наблюдается при приближении средней линии к нижнему или верхнему пределу. Главная проблема состоит в гибкости индикатора. С изменениями цены он начинает сразу к ней приспосабливаться, вследствие чего прорывы отслеживать намного сложнее.
Видео по работе Price Channel
- Согласно классическим правилам, принятым для торговых систем, в которых используется Price Channel, покупать активы нужно при закрытии цены выше канала с периодом 20, а продавать — при ее закреплении под 20-периодным каналом. Закрывать короткие/длинные позиции стоит при формировании канала выше/ниже пятого периода.
- Можно упростить поиски сигналов пробоя, используя смещение индикатора с размерностью +2. Кроме того, имеет смысл применить фильтр сделок. Это поможет отбирать сигналы, формирующие цены за пределами канала. Следуя этим советам, реально также минимизировать потери, которые возникают при коррекционном возвратном движении.
Выводы
Индикатор Price Channel – достаточно качественный индикатор, добросовестно выполняющий возложенные на него функции. Его применение избавляет от необходимости самому искать и обрисовывать вручную ценовые каналы. С его помощью можно быстро определить состояние рынка и характер присутствующих на нем тенденции. Способность наглядно отображать флетовые участки существенно облегчает работу внутри канала.
Как и у любого другого современного инструмента технического анализа, у Price Channel имеются недостатки, при этом только один из них можно считать относительно серьезным.
- Формула индикатора предусматривает оперативное корректирование границ, что зачастую мешает их определять и затрудняет работу в моменты прорыва. С этой проблемой можно бороться путем привлечения дополнительных средств анализа.
В частности стоит добавить инструменты, способные определять волатильность рынка и силу тренда. Индикатор Price Channel подходит всем трейдерам проводящим операции любой срочности на фондовом и товарно-сырьевом рынке. Рекомендован в качестве технического базиса для торговых систем разных типов – и трендовых, и контртрендовых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Индикатор представляет из себя три линии, две из которых ограничивают канал колебаний цены, а третья служит осью, указывающей общее направление движения. В отличие от Конвертов (Envelopes) или Полос Боллинджера (Bolinger Bands), линии PC строятся без использования скользящих средних. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница - уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний - экстремумами за N периодов. Центральная линия рассчитывается, как среднее арифметическое между главными линиями.
Для удобства линии PC можно выбрать разного цвета.
Преимущество этого индикатора перед другими типами каналов в том, что цена всегда находится внутри канала. Как только верхняя или нижняя границы оказываются пробиты, индикатор быстро подстраивается и перерисовывает линии по новым пикам или впадинам.
Настройка
Индикатор очень прост в настройке. Период - единственный значимый параметр, обозначающий число свечей, за которые учитывается экстремум. При его подборе стоит отталкиваться прежде всего от того временного промежутка, на котором осуществляется торговля. Короткий период будет перестраиваться слишком часто, длинный период будет плохо учитывать свежие уровни внутри канала. В общем случае лучше всего подходят значения из диапазона 15-25.
Есть также стратегии, которые решают эту проблему построением двух Price Channel с длинным и коротким периодом. Однако при таком подходе лучше скрывать центральную линию, иначе картина на графике выглядит чересчур сложной для восприятия. Другое решение - разнести каналы на два графика.
Применение
Применение индикатора идентично торговле с использованием уровней. Торговые системы строятся на пробое или отскоке от границы канала.
Отскок от границы канала
Стоит различать применение индикатора в фазе бокового движения (флэта) и в фазе тренда (направленное движение). Во время флэта торговать отскоки довольно сложно, так как граница канала часто перестраивается. Те отскоки, которые красиво смотрятся на истории, в момент торговли совсем не очевидны. Тем не менее, ряд специалистов утверждают, что и во флэте данный индикатор может принести прибыль.
Гораздо лучше PC работает в рамках устоявшегося тренда. Сделка открывается в направлении тренда после того, как свеча обновит экстремум по индикатору и зафиксируется внутри канала. Стоп-лосс устанавливается за хвост коснувшейся свечи, а прибыль фиксируется, когда цена пересечет среднюю линию в обратном направлении.
Пробой канала
Под пробоем в данном случае понимается закрытие свечи за границей канала на уровне предыдущей свечи.
Точки пробоев можно эффективно использовать для наращивания позиции по тренду. В момент пробоя открывается дополнительная позиция со стоп-заявкой за прошедшую свечку, который при первой же возможности переносится в безубыток. Такая тактика позволит забирать больше прибыли из движений, которые активно развиваются и при этом брать на себя меньший риск. Прибыль по добавочной позиции фиксируется одновременно с основной позицией.
При такой агрессивной торговле важно неукоснительно следовать правилам риск-менеджмента, какой бы очевидной ни была сделка. В случае если добавочная позиция уйдет в минус, убыток не должен перекрывать прибыль по основной позиции. С учетом этого следует регулировать размер добавочной позиции и избегать сделок, где стоп-лосс получается слишком длинный.
Также существуют стратегии, предусматривающие торговлю пробоев с использованием двух Price Channel с разными периодами. Одна из таких стратегий: заходить на пробой 20-периодного канала и выходить при пробое в обратном направлении 5-периодного.
Индикатор Price Channel
существенно облегчает для трейдера работу с уровнями сопротивления и поддержки, снимая с него рутинную работу и наглядно обозначая канал, в котором двигаются котировки. Точки входа, которые дает данный индикатор, позволяют эффективно участвовать в движении по тренду. Однако, не стоит забывать, что торговая стратегия не ограничивается одними точками входа.
Анализ информационного фона, фундаментальных факторов и четкая система риск-менеджмента, дополненные индикатором Price Channel сделают вашу торговлю более осмысленной и прибыльной.
БКС Экспресс
Каждый, кто интересуется торговлей на финансовых рынках, конечно же, слышал о ценовых каналах. Но далеко не все начинающие трейдеры знают, для чего они нужны и как их правильно строить. В этой статье мы расскажем о способах построения ценовых каналов и секретах успешной торговле в них.
Определение ценового канала
Ценовой канал — это ограниченный торговый диапазон, в котором движется цена в течение определённого отрезка времени. Иными словами, это «коридор» на ценовом графике. Границы ценового канала очерчены двумя линиями: сопротивления и поддержки.
Торговые каналы, как и тренды, делятся на три вида:
- восходящие;
- нисходящие;
- боковые (флэт).
Первые формируются на восходящем тренде, вторые — на нисходящем, третьи — в период, когда цена движется в горизонтальном ценовом коридоре.
Кроме того, ценовые каналы бывают подтверждёнными и неподтверждёнными. Канал подтверждён в том случае, если цена более двух раз касалась его границ. Если этого не произошло, канал считается неподтверждённым.
Построение ценового канала
Чтобы построить восходящий торговый канал, нужно определить, где начинается трендовое движение. А затем по двум локальным последовательно повышающимся точкам минимума провести линию тренда. Такие точки будут называться опорными, а нарисованная линия — основной.
Следующий шаг — параллельно построенной линии спроецировать ещё одну линию тренда. Она должна проходить через локальный максимум — самую верхнюю точку, расположенную между двумя опорными.
Правила построения нисходящих ценовых каналов аналогичны тем, что используются для восходящих. С одним различием — основная линия проходит не через минимумы, а через максимумы. Вторая трендовая линия проходит через локальный минимум.
При построении флэта переписи существующих максимумов и минимумов не происходит. Цена в этот момент находится между уровнями поддержки и сопротивления. Понять, что перед вами флэт, очень просто: цена должна как минимум два раза коснуться уровня сопротивления и столько же — уровня поддержки.
Торговля в ценовом канале
Прежде чем начать торговлю, нужно провести несколько дополнительных линий. Чтобы нарисовать первую из них, отложите 50% от общей ширины диапазона. Если говорить проще, она строится строго посередине между линиями поддержки и сопротивления. Вторую и третью линию проведите внутри канала параллельно верхней и нижней границе, на расстоянии 10 % от ширины.
Торговля в канале ведется от его границ (линий сопротивления и поддержки). Если канал восходит у нижней границы — нужно покупать, если у верхней — продавать. Прибыль фиксируется на противоположной границе, как только цена заходит за «десятипроцентную» линию. Это нужно для того, чтобы минимизировать риски.
Еще одним сильным уровнем поддержки/сопротивления является линия 50%. Но если вы заходите в сделку от неё, делайте это очень аккуратно и только в направлении канала. Где выставлять стоп-лосс (инструмент фиксации сделки), каждый трейдер выбирает самостоятельно. Один из возможных вариантов — убрать его за предыдущие значимые экстремумы рынка.
Если торговля в ценовом канале для вас не обходится без индикаторов, поищите сигнал на вход и выход из позиции от них.
Кроме непосредственной работы в канале, существуют также стратегии торговли на пробой ценового канала. Как действовать в этом случае? Всё просто: канал перестает быть таковым, оставшаяся граница (нижняя или верхняя) становится простой линией тренда, а та, в свою очередь, будет уровнем сопротивления или поддержки.
Дальнейшие события могут развиваться тремя путями.
Худший из сценариев — пробой оказался ложным. Через некоторое время цена возвращается в рамки действующего торгового канала, но вам стоит быть начеку: ложный пробой — сигнал к тому, что это может повториться.
Вы имеете дело с истинным пробоем. В этом случае цена целенаправленно движется в сторону пробития.
Цена движется в сторону пробития, а затем возвращается к прежнему уровню.
Наиболее безопасная точка на вход в позицию — открытие сделки на возврате к пробитому уровню. И не забудьте дождаться закрытия бара, иначе рискуете нарваться на ложный пробой.
Вся базовая информация, касающаяся торговли на ценовых каналах, — перед вами. Пора начинать практиковаться!
Торговля в ценовых каналах относится к одной из самых распространенных стратегий на форекс. Такая популярность обусловлена сравнительно простыми принципами построения этих каналов и достаточной эффективностью работы в них.
Вы наверное уже не раз замечали, что цена не движется по прямой линии, ее движение криволинейно, она то идет вверх, то снова опускается вниз или наоборот, в зависимости от направления движения тренда.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
При этом на каждом временном промежутке существует своя амплитуда колебаний именно она и выступает в роли ценового канала. Поэтому, выбирая валютную пару для торговли в первую очередь, следует учитывать ее волатильность.
Ценовой канал ограничивается двумя линиями, которые именуются границами канала. Нижняя линия называется линией поддержки, а верхняя линией сопротивления.
Построение данных линий происходит по следующим принципам, линия поддержки соединяет наиболее значимые минимумы на выбранном временном промежутке, а линия сопротивления наиболее значимые максимумы на том же временном промежутке.
В зависимости от длительности таймфрейма будет напрямую зависеть ширина построенного канала, чем длиннее временной промежуток, тем шире канал и наоборот.
Построить ценовой канал можно как в ручную, так и при помощей специальных индикаторов канала , механический способ построения позволяет не только ускорить сам процесс, но и динамично изменять границы канала в соответствии с новыми данными.
После того как вы определились с таймфреймом и построили канал можно переходит к практической торговли.
Стратегии торговли в ценовых каналах.
Существует две самых популярных стратегий торговли в ценовом канале – на пробое его границ или на развороте.
Торговля на пробое
основывается на утверждении, что цена, пробив уровень поддержки или сопротивления, с большой вероятностью продолжит свое движение в том же направлении. Поэтому все сделки открываются в сторону пробоя.
Например, если пробита линия поддержки, значит, следует открывать ордер на продажу и наоборот, при пробое линии сопротивления совершаем покупку валюты.
Торгуя на пробое, следует учитывать, что из каждого правила существует исключение, в нашем случае таким исключением является ложный пробой, его вероятность довольно высока, поэтому прежде чем входить в рынок следует полностью убедится в подлинности пробоя. Для этого подождите, что бы цена прошла хотя бы 5-10 пунктов и только после открывайте сделку.
Торговля на развороте – основана на характере движения цены внутри ценового коридора, торговля базируется на ширине этого коридора. Если диапазон движения достаточно широк ордера можно открывать как по тренду, так и против него, правда в последнем случае резко возрастает риск сделок.
Основное правило данной стратегии заключается в следующем – ордера на покупку открываются при развороте у линии поддержки, а ордера на продажу при развороте у линии сопротивления.
Есть множество других вариантов построения ценовых каналов и торговли в них, но при трейдинге на forex главное не несколько сложным будет ваш технический анализ и применяемая стратегия, а с какой эффективностью вы будете их использовать.
Это, простыми словами, «коридор», который появляется на графике в результате движения цены. Этот канал не отображен на графике. Его представляют мысленно, проводя по графику воображаемую линию, касаясь основных трех точек разворота. Эти три точки формируются во время достижения ценой границы и уровней сопротивления и поддержки на пути этой цены. Можно также сказать, что ценовой канал на графике - это зона колебания цены на одном определенном отрезке времени.
Виды ценовых каналов
Существуют некоторое тонкости и виды каналов, которые позволяются лучше ориентироваться в графике и понимать его. Сейчас мы их и рассмотрим.
Криволинейный канал легко обнаружить на графике. Он построен на основании скользящий средних линий.
Скользящий канал также можно зрительно легко найти на графике форекс. Он характеризуется переменным направлением и определенной шириной, которые будут ограничены визуально специальными отрезками прямых линий. К таким каналам можно отнести известный канал Боришпольца или канал Дончиана.
Канал с прямолинейными границами также очень просто найти. Он будет ограничен линией сопротивления или поддержки и одним параллельным отрезком. Этот отрезок должен проходить через одну вершину самой большой волны. Такой канал считается трендовым. Также каналы с прямолинейными границами бывают и не трендовыми. Тогда они будут в виде ценового коридора. К каналам с прямолинейными границами относится известный канал Раффа.
Как торговать по ценовому каналу?
Стоит отметить, что ценовые каналы могут показывать усиление тренда и, зная некоторые нюансу этих каналов, можно заниматься прибыльной торговлей. Сейчас мы расскажем, как это сделать.
Ценовой канал может означать усиление тренда своими пробоями . Пробой - это момент, когда цена может двигаться именно внутри канала, но в какой-то момент времени пробиваться . Именно по такому признаку можно понять, тренд усилиться или нет. Не забывайте, что бывают и ложные пробои , которые нужно уметь отличать. Рекомендуется перед тем, как использовать знания о ценовых трендах и пробоях в реальных ситуациях, для начала изучить пробные графики и потренироваться отличать настоящие пробои от ложных. Тогда ценовые каналы будут приносить вам полезную информацию, а не путать вас.
Есть также еще один сигнал в ценовом канале, который подтверждает линию пробоя. В этот момент линия сопротивления преобразуется сразу в линию поддержки . В этом случае обязан откорректировать ценовой коридор.
Также есть определенные признаки ослабления тренда, особенно для видов бычьего или медвежьего тренда. При ослаблении тренда происходит движение цены в одном определенном коридоре, которое характеризуется не достижением ценой линией сопротивления в бычьем тренде или линии поддержки в медвежьем тренде. Сигналом ослабления рынка может быть пробой линии поддержки в период бычьего рынка или такой же пробой линии сопоставления при медвежьем рынке. Стоит обратить внимание на то, что очень четкие ценовые каналы вы не так часто сможете увидеть. Чаще всего ценовое движение может только показать пробитие, но, не подтверждая его точно. В таком случае трейдер обязан использовать какие-то другие сигналы по подтверждению.
Еще одна классификация ценовых каналов
Существует еще одна классификация ценовых каналов на графике. Ценовые каналы могут быть:
- восходящие
- нисходящие
- боковые
Рассмотрим, как можно обнаружить, например, восходящий канал . Для начала нужно найти на графике целый ряд повышающихся локальных минимумов. После этого нужно прочертить через них линию. Эта линия будет играть роль поддержки, то есть цена не будет опускать ниже уровня этой линии. Важным моментом, который подтверждает точно силу линии, будет количество прикосновений цены. Чем больше этих прикосновений будет на графике, тем линия будет крепче.
Далее, после того, как вы нашли линию поддержки, ее нужно точно скопировать на другой график. Этот график будет относителен локальных максимумов или же минимумов. Цена же будет располагаться между двумя линиями: линией поддержки и линией сопротивления. Зная точно все нюансы и особенности рынка, трейдер может спокойно продавать все линии сопротивления и покупать при этом линии поддержки. Стоит отметить, что за это можно получить очень солидную прибыль.
Как рассчитывать среднюю линию ценового коридора?
Рассчитать среднее число ценового канала будет очень просто. Для этого нужно будет взять 50 процентов общей высоты всего канала и начертить на этом же уровне третью параллельную линию. Эта третья линия как раз и будет средней. Ее можно будет легко использовать в качестве линии поддержки или линии сопротивления. При подходе определенной цены к этой линии внизу, она будет использовать как уровень сопротивления. Также будет существовать возможность того, что может произойти резкий отскок цены от линии вниз.
Особенности ценового коридора
Стоит отметить важную особенность, о которой кратко уже упоминалось выше. Это количество касаний линии . Вы уже знаете, что чем больше этих касаний, тем линия будет крепче. Бывает такое, что цена будет двигаться в канале и прикасаться изначально к линии поддержки и потом отскакивать от этой же линии. Так может происходить несколько раз подряд. Эта информация может дать трейдеру довольно таки ясную картину рынка, что поможет совершать правильные решения.
Выводы
Теперь вы у точно разобрались, что такое ценовой канал на рынке форекс или, как его еще называют коридором. Вы уж точно знаете виды этого канала и сможете их обнаружить на графике. Также вы наверняка уже поняли, как торговать по ценовому каналу, и какие нюансы нужно обязательно помнить. И вы уж точно смогли научиться вычислять среднюю ценового канала и использовать эту информацию для работы. Помните, что ценовой канал является важной информацией на рынке и нужно уметь в нем хорошо разбираться. Если вы всегда будете помнить основные нюансы и научитесь вычислять их по графику, то тогда можно будет с легкостью принимать правильные и прибыльные решения.
Еще записи по теме
